よくある質問
ポートフォリオ期待収益率に関するよくある質問
期待収益率とはどのように計算するのですか？
期待収益率は各資産の収益率に投資比率を掛けた加重平均で計算します。例えば株式Aに60%、債券Bに40%投資している場合、(株式Aの期待収益率×0.6)+(債券Bの期待収益率×0.4)で求められます。
ポートフォリオのリスク管理に標準偏差はどう使いますか？
標準偏差は収益率のばらつきを示し、リスク指標として使われます。68%の確率で収益が期待値±1標準偏差の範囲に収まると考え、リスク許容度に応じた資産配分を決定します。
シャープレシオはどのように活用すれば良いですか？
シャープレシオは(ポートフォリオ収益率-無リスク金利)÷標準偏差で計算され、リスク調整後の収益率を評価します。値が1以上なら効率的な運用とされ、異なるポートフォリオを比較する際に有用です。