よくある質問
ポートフォリオと相関係数に関するよくある質問
相関係数とは何ですか？
相関係数は-1から1の間の値で、2つの資産の価格変動がどの程度連動しているかを示す指標です。1に近いほど同方向に動き、-1に近いほど逆方向に動きます。
ポートフォリオ構築で相関係数が重要な理由は？
相関係数が低い資産を組み合わせることで、リスクを分散させながら期待リターンを得られるためです。これがポートフォリオ理論の基本原則となっています。
FP試験で相関係数はどのように出題されますか？
FP3級・2級試験では、相関係数を使ったポートフォリオのリスク計算問題が頻出です。具体的な数値計算やシャープレシオとの関連問題も出題されます。